Gamma scalping forex indicator

Gamma scalping Opções gamma reflete a relação entre o delta da opção eo preço de mercado atual do ativo subjacente e é positivo para posições longas e negativo para curto. A idéia das estratégias neutras do delta é lucrar com a volatilidade e o tempo, pois são muito mais facilmente negociadas do que a direção do movimento de preços. Para conseguir isso, os comerciantes devem manter o delta da posição perto da neutralidade. Você pode comprar ou vender o ativo subjacente ou opções para gerenciar o delta do cargo. Este processo é chamado de escalar gama. Quando temos uma estratégia delta neutro com opções curtas, sua gama será negativa. Se o preço do subjacente subir ou descer, o delta da posição mudará. O problema é que vamos ficar mais tempo na queda do mercado, ou mais curto no mercado crescente. O que podemos fazer é fechar as opções perdedoras e vender novas opções com greves mais afastadas dos preços atuais do mercado. A outra estratégia para escalar gamma é comprar e vender o subjacente. Por exemplo, se o preço subir, o delta da estrutura de opções passará de 0 para -20. Se comprarmos no mercado spot 20 do tamanho da posição de opções, o delta voltará a zero. Conhecer o escalpelo da gama pode ajudá-lo na negociação do mercado à vista. Quando há uma grande expiração de opções perto dos níveis atuais do mercado, as contrapartes do comércio de opções gerenciam ativamente seus deltas e o preço spot fica próximo da greve de opções. Copyright 2006 - 2017, Forex Software Ltd. Opções: estratégia Gamma scalping A negociação é um negócio sério com a forte possibilidade de perda financeira. A menos que você obtenha lucro, independentemente da direção do mercado, você está sujeito aos caprichos do mercado. Estudar as manchetes atuais provavelmente aumentará sua confusão. Estamos no meio do mais novo ou maior mercado de touro ou no precipício da destruição. Com base nessa perspectiva e no ldquo. Sobre este gráfico de Applerdquo, onde você acha que a Apple Computers é encabeçada. Felizmente, os comerciantes de opções podem ser utilizados para trocar o mercado em ambas as direções com relativa segurança. Um straddle é a compra simultânea de uma chamada e uma colocação. Enquanto o instrumento subjacente se mover mais em qualquer direção do que o investimento de ambas as opções, resultará um lucro. Você pode perguntar: ldquo Como posso dar errado com este traderdquo Duas coisas podem acontecer contra você: o tempo decadência e um declínio na volatilidade implícita das opções. Essas duas variáveis ​​negativas (referidas como ldquothetardquo e ldquovegardquo) podem ser bastante atenuadas através do escalpelo de gama. Gamma scalping também é uma ferramenta poderosa para usar quando você compra um straddle, e o estoque se move consideravelmente (como você gostaria), mas depois volta para o preço inicial no dia seguinte. Delta mede o valor que uma opção move com base em um movimento de um ponto no subjacente. Uma chamada longa tem deltas positivos. Isso gera o dinheiro como os avanços subjacentes. Uma longa colocação tem um delta negativo. Uma opção no dinheiro (ATM) tem uma chance de 5050 de valer alguma coisa no vencimento. Essa opção é chamada de uma opção deltardquo ldquo50 e moverá 0,50 por cada dólar que o subjacente se mova. Assim, a chamada da Apple 200 fará 0.50 quando o estoque avançar de 200 para 201. À medida que o mercado se move em qualquer direção, a chamada ou a colocação geralmente se tornará mais valiosa, enquanto a outra opção se torna menos valiosa. Com o movimento suficiente, as probabilidades (assim, os deltas) das opções mudarão. Quando os deltas positivos das chamadas e os deltas negativos dos puts ficam dramaticamente fora de equilíbrio, o delta total total do positionrsquos torna-se desequilibrado. Esse desequilíbrio de deltas nos permite oportunidade. Para voltar ao Delta neutral, compraremos ou venderemos estoque. Porque cada ação de estoque tem um delta de um, a matemática é fácil. LdquoTaking lucros em midstreamrdquo ilustra como o dinheiro é feito por ações de negociação para permanecer neutro dota com seu straddle. No nosso exemplo, temos em 10 estradas longas em 200. Se a Apple se reunir para 210, vendemos 400 ações para nos levar de volta ao delta neutro. Se, consequentemente, a Apple voltar para 200, compramos as ações retornando a uma posição neutra delta e bancando um lucro de 4.000. Gamma scalping pode compensar os efeitos negativos da degradação do tempo e vega colapso. Existem muitos outros fatores que podem influenciar esta lucratividade estratégica particular, no entanto, esta é uma descrição básica do poder do escalpelo de gama. Muitas empresas comerciais de grande porte usam o scalping de gama (e o escalonamento de gama inversa) como seu fulcro central para trocarem enquanto aguardam uma regressão de volta à média. Alex Mendoza, estrategista principal em opções da Random Walk, produziu numerosos artigos, livros e CDs sobre opções de negociação, incluindo o texto da opção por excelência em ldquobroken-wing butterflyrdquo spreads. Visite o seu site, RandomWalkTrading Sobre o autor Alex Mendoza é o principal estrategista de opções da Random Walk, que produziu numerosos artigos, livros e CDs sobre opções de negociação, incluindo um livro sobre spreads de borboleta de asa quebrada. Visite seu site: RandomWalkTradingGamma scalping Opções gamma reflete o relacionamento entre o delta da opção e o preço atual do mercado do ativo subjacente e é positivo para posições longas e negativo para curto. A idéia das estratégias neutras do delta é lucrar com a volatilidade e o tempo, pois são muito mais facilmente negociadas do que a direção do movimento de preços. Para conseguir isso, os comerciantes devem manter o delta da posição perto da neutralidade. Você pode comprar ou vender o ativo subjacente ou opções para gerenciar o delta do cargo. Este processo é chamado de escalar gama. Quando temos uma estratégia delta neutro com opções curtas, sua gama será negativa. Se o preço do subjacente subir ou descer, o delta da posição mudará. O problema é que vamos ficar mais tempo na queda do mercado, ou mais curto no mercado crescente. O que podemos fazer é fechar as opções perdedoras e vender novas opções com greves mais afastadas dos preços atuais do mercado. A outra estratégia para escalar gamma é comprar e vender o subjacente. Por exemplo, se o preço subir, o delta da estrutura de opções passará de 0 para -20. Se comprarmos no mercado spot 20 do tamanho da posição de opções, o delta voltará a zero. Conhecer o escalpelo da gama pode ajudá-lo na negociação do mercado à vista. Quando há uma grande expiração de opções perto dos níveis atuais do mercado, as contrapartes do comércio de opções gerenciam ativamente seus deltas e o preço spot fica próximo da greve de opções. Copyright 2006 - 2017, Forex Software Ltd. O que é Gamma Scalping Por Greg Loehr Neste artigo, o especialista em opção, Greg Loehr, da OptionABC, mostra como o scalping de gama pode ajudá-lo a ganhar dinheiro quando normalmente é perdido. O nome, o scalping gama vem de dois conceitos distintos. Primeiro, o termo ldquoscalpingrdquo refere-se à compra e venda repetidas de ações em um esforço para obter lucro. Itrsquos praticamente o que os daytraders de estoque fazem. A razão pela qual os comerciantes de opções são capazes de comprar e vender ações repetidamente é devido ao benefício de ter uma longa posição gama. Por isso, uma vez que estamos fazendo o estoque de couro cabeludo devido à nossa gama, a técnica é chamada de escalpelamento de gama. Para ilustrar a técnica, começamos por considerar duas opções de longa chamada de dinheiro e uma longa oferta de dinheiro. Os gregos em cada opção são os seguintes: suponha que devemos comprar 10 estradas. Isso significa que compraríamos 10 chamadas e 10 colocações. Nossa posição total com os gregos seria a seguinte: comprar dez estradas significa que investimos um total de 6.000 em um comércio. Enquanto as duas primeiras tabelas mostrando a opção individual, os gregos foram calculados por ação, a posição agregada mostra o valor e os gregos correspondentes calculados por contrato. Uma vez que cada opção representa 100 partes de estoque, os números apresentados aparecem consideravelmente maiores. Então, aqui está o cenário simples que iremos cobrir: compramos um strenght em estoque XYZ, atualmente negociando por 50 por ação. Então, durante um dia, três eventos ocorrem na seguinte ordem: Evento 1: o estoque sobe para 51 por ação Evento 2: o estoque sobe para 52 por ação Evento 3: o estoque cai até 50 Por ação Vamos agora examinar duas possíveis reações que um comerciante médio poderia ter para esta série de eventos. Reação 1: Não faça nada Se não fizermos nada, então, no final do dia de negociação, nosso estoque estará de volta onde começou a demarcar 50 por ação. Isso significa que o nosso cavalo vai voltar onde começou, exceto que teremos acumulado uma perda através da decadência diária (theta) de 120. Portanto, nossa posição original de 6.000 vale agora 6.000 ndash 120 5.880. Reação 2: Gamma Scalp Letrsquos faz uma viagem através dos três eventos e veja o que acontece com o nosso straddle. Lembre-se de que começamos com a seguinte posição agregada: agora mostramos o que acontece como o estoque move pelo Evento 1 de 50 para 51. Por enquanto, calcularemos os efeitos dos gregos em uma base discreta de um dólar. Na vida real, os gregos mudam continuamente, mas queremos manter as coisas simples. Letrsquos agora vê o que acontece como as ações movem-se pelo Evento 2 de 51 para 52. Note-se que, desde o nosso primeiro dólar mudou nosso delta de 0 a 200, nosso valor de posição aumentou de 6.000 para 6.200. Note ainda que, devido à nossa gama, nosso novo delta de posição é agora 400, o que significa que, para o próximo movimento em dólar, estamos jogando por 400 por ponto. Neste ponto, podemos decidir implementar nosso primeiro scalp lrdquogamma. rdquo Herersquos como funciona: para reduzir nosso risco e levar nossa posição de volta ao Delta neutral, vendemos 400 ações curtas de ações XYZ em 52 por ação. Nossa nova posição com as 400 ações de ações é a seguinte: aguardamos o evento 3mdashhaving o estoque revertido para 50 por ação. Normalmente, acabaríamos com a mesma posição que tivemos no início do dia. Na verdade, quase tudo permanece o mesmo, exceto pela posição delta. Com estoque de volta às 50, simplesmente compramos as nossas curtas 400 ações da XYZ. Mas lembre-se de que nós vendemos as ações aos 52 e agora conseguimos comprá-las novamente por 50. Esse par de transações em 400 ações no valor de dois dólares leva a um adicional de 800 ao nosso valor de posição Então, no final do dia, nosso A nova posição vale cerca de 6.200 800 7.000. Claro, agora temos que retirar o decréscimo de 120 em um ganho intra-dia total de 7.000 ndash 120 6.880. Algumas observações finais Neste exemplo simples, o escalpelo gamma mostrou que o dinheiro poderia ser feito onde normalmente é perdido. Na vida real, no entanto, o escalpelamento da gama é menos uma técnica de fazer dinheiro e mais uma técnica de preservação do dinheiro. Ou seja, normalmente usamos isso para nos ajudar a contrariar a deterioração diária em posições longas de gama. Raramente confiamos no escalpelamento da gama para exceder a nossa teta diária. Depois, há as perguntas que se enquadram na categoria ldquolooking para certas categorias, a saber: Quantas ações eu compro ou vendo O tipo de estoque funciona com esta estratégia Até onde eu deixo o estoque correr antes do escalpelo de gama Há algum formulário de formulação ldquomagic para ajudar Eu com os meus pontos de ajuste Publique um comentário Vídeos relacionados em OPÇÕES Próximas conferências Contacte-nos