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Forex Trading durante o verão Doldrums Por: Mike Kulej Forex lore afirma que o verão não é um momento desejável para trocar moedas, observa Mike Kulej da FXMadness. E se é verdade, esse conhecimento pode ser usado para uma vantagem de comerciantes. Todos os mercados financeiros exibem algumas tendências sazonais. Esses comportamentos são mais visíveis em alguns instrumentos comerciais, enquanto outros são sujeitos a um menor impacto. De um modo geral, esses padrões são considerados suficientemente importantes, que uma ciência científica completa foi desenvolvida, que trata desse fenômeno. Isso é análise de ciclo, e há participantes do mercado que consideram esse tipo de negociação a única abordagem válida. Essas tendências sazonais são mais visíveis nos mercados de commodities físicas. Há boas razões para isso. Por exemplo, os grãos (DBA) tendem a ser mais baratos em torno do tempo de colheita, pois este é o período do ano em que o abastecimento é mais abundante. O gás natural (UNG) geralmente é mais caro durante o inverno, quando a demanda é a mais alta. Os comerciantes do mercado de ações certamente ouviram sobre o ciclo de eleições presidenciais, bem como sobre o rali do Papai Noel. Todos esses são exemplos de padrões sazonais. Os mercados cambiais não são imunes a essas forças. Concedido, uma vez que o forex é afetado por muitas mais influências, essas tendências têm uma base muito mais suave do que as dos mercados de commodities (DBC). O grande tamanho da negociação FX torna difícil para qualquer conjunto de circunstâncias afetar repetidamente o comportamento dos preços. Mesmo assim, há tempos observados e comprovados do ano, quando as coisas são diferentes. Insira a desaceleração do verão. A desaceleração do verão tem raízes no fato de que muitas pessoas tomam férias durante esse período. Isso inclui profissionais que fazem pedidos em nome de bancos, hedge funds e outras instituições financeiras. Uma vez que grandes, comerciais, os participantes do mercado constituem o balcão do volume no forex, sua ausência cria queda na liquidez. Muitas vezes as pessoas deixadas nas mesas de negociação não são os tomadores de decisão reais e não têm a autoridade necessária para comprometer o tamanho típico das transações. Isso faz com que o preço se comporte de maneira ainda menos previsível (não que seja verdade). Isso é demonstrado de muitas maneiras diferentes. Por exemplo, tendências tendem a ser mais curtas e não tão explosivas. Os padrões de gráfico demonstrarão uma taxa de falhas mais alta do que a normal. Os comerciantes que usam técnicas tradicionais, como os números de Fibonacci e a onda de Elliot, notarão que são menos confiáveis ​​do que em outros tempos. As notícias podem causar giros mais selvagens do que o significado desse desenvolvimento seria mandato. Praticamente todos os aspectos da negociação são afetados em um grau ou outro. Durante anos, esses azuis do verão deveriam ocorrer em julho e agosto. Ao longo da última década, no entanto, eles ficaram cada vez mais confinados ao mês de agosto, mas isso os tornou ainda mais visíveis. Isso certamente tem a ver com o aumento da popularidade da negociação forex local, bem como o aumento do nível de concorrência para os clientes em nível institucional. O que é comerciante para fazer Existem várias maneiras de aproveitar esse padrão. Os seguidores da tendência podem querer entrar em negociações de longo prazo em setembro, em níveis abaixo das alturas de agosto. Esses movimentos tendem a ser fortes e direcionais, como se os comerciantes, após um longo descanso, estivessem muito determinados a fazer as tendências acontecerem. Mais recentemente, essa abordagem simples vem fornecendo resultados muito bons. Os comerciantes do dia podem querer ajustar seus métodos um pouco durante o mês de agosto. Por exemplo, a maioria dos objetivos para negociações são derivadas usando algum tipo de técnica de projeção, que dá preço como um alvo específico. Isso pode ser alterado para metas baseadas no tempo. Uma vez em uma posição, um comércio deve ser mantido por um período de tempo especificado, como o final da sessão de negociação atual. Esses tipos de mudanças simples podem reduzir a taxa de falha. A desaceleração do verão não precisa ser desperdiçada. Se alguém estiver ciente de sua existência, a vantagem pode ser tomada durante este período ou pouco depois. Claro, há uma maneira mais de lidar com a imprevisibilidade dos Augusts. Este é seguro que o fogo e o tempo são testados - tire férias você mesmo. Publique um comentário Vídeos relacionados em FOREX Próximas conferências Contacte-nosTester in MT4 Build 200 Novamente, os dados da Alpari sob compilação 198 são a primeira postagem. Build 200 é o segundo post. Não estou muito feliz nas diferenças. Eu também percebi que a compilação 200 modificou como as barras são modeladas ou simuladas. Mas esta é uma grande diferença. Os dados do Alpari são bons ou os dados do Build 200 são bons ou é o problema com a forma como 200 modelos de velas podem ser confiáveis ​​200 Pode deixar os leitores tirar suas próprias conclusões. Minha conclusão é o resultado do testador, qualquer versão. O teste direto é o único teste válido. Alguém pode executar testes semelhantes para confirmar minhas descobertas ra300z: eu executei dois testes. Um com compilação 198 com e Dados Alpari. O outro com compilação 200. Datas 20050103 até 20060930. Ambos os resultados com 90 qualidade. Os resultados estão publicados abaixo. Primeiro, os dados da Alpari. Quais os dados que estão tendo o módulo de demonstração 200 de Metaquotes (que é o ibfx) Se sim, então, ele deve ser diferente. Ra300z: Novamente, dados Alpari sob compilação 198 é a primeira postagem. Build 200 é o segundo post. Não estou muito feliz nas diferenças. Eu também percebi que a compilação 200 modificou como as barras são modeladas ou simuladas. Mas esta é uma grande diferença. Os dados do Alpari são bons ou os dados do Build 200 são bons ou é o problema com a forma como 200 modelos de velas podem ser confiáveis ​​200 Pode deixar os leitores tirar suas próprias conclusões. Minha conclusão é o resultado do testador, qualquer versão. O teste direto é o único teste válido. Alguém pode executar testes semelhantes para confirmar minhas descobertas A forma como os dados são modelados não foi alterada em 200. Você pode encontrar a lista de mudanças aqui: metaquotesnews newdigital: quais dados estão tendo o compilar 200 Demonstração de Metaquotes (que é o ibfx) Se sim, então Deve ser diferente. 200 não está usando dados de corretores em parte. Ele usa dados filtrados coletados de diferentes bancos. Eu acredito que os dados do MetaQuotes devem ser muito confiáveis. Eu não acho que eles colocariam dados de baixa qualidade para seus usuários. Se você quiser saber mais sobre os dados, dê uma olhada na seção russa do fórum, acredito que todas as informações que você precisa precisar devem estar lá. Diam0nd: A forma como os dados são modelados não foi alterada em 200. Você pode encontrar a lista de mudanças aqui: metaquotesnews CITAÇÃO A forma como os dados são modelados interpolados mudou de acordo com o ponto 4 do lançamento de notícias de metaquotes que afirma 4. Testador: Modelagem fractal imortada de um bar. Agora, padrões mais suavizados são usados ​​para modelar os movimentos de preços. Quanto à qualidade dos dados, deve ser fácil detectar varreduras faltantes, ou comparar as diferenças com os dados anteriores. Também provavelmente vale a pena testar estratégias ao lado uma vez, e comparando isso com o resultado do testador de estratégia. Você consegue ver se os testadores funcionam como você espera. Com o bônus adicional de olhar alguns gráficos Se você testar EA usando dados de alpari (todos os tiques) e alguns outros dados (com 90 por exemplo), então você terá resultados diferentes na maioria dos casos. Bcause dos diferentes dados. Especialmente para o grupo aplarinffibo e ibfx. E os resultados podem ser completamente diferentes. Eu instalei a 200 versão do MetaTrader agora e esta versão está tendo possibilidade de baixar os dados para backtesting. Mas eu ainda não tenho certeza: estou baixando dados M1 para o meu corretor (o que eu preciso), ou de alguns bancos ou qualquer (o que eu não preciso). Por exemplo: se você estiver usando o North Finance, então é melhor acompanhar o seu EA Com dados da Finlândia do Norte. E se as configurações de alguns EA foram otimizadas usando dados da Alpari e você acha lucrativo por backtesting, então essas configurações não funcionarão com o corretor da IBFX (funcionará, mas perderá dinheiro). O que há de errado com dados diferentes Nada de errado, mas às vezes EAs estão tendo configurações muito diferentes por causa de diferentes dados de corretores. E às vezes até sistemas diferentes por causa disso. E eu conheço alguns sistemas que não funcionarão bem com os dados IBFX e trabalharão para dados Alpari muito mais por muito tempo. Então, é provável que sejam dados diferentes. Ra300z: qual é construir 200 Bem, essa é a parte estranha desta história: o resultado1.gif foi feito no último final de semana ainda executando a compilação 198 Eu fiz alguns backtesting esta manhã enquanto ainda estava executando a compilação 198 e já era como mostrado em result2.gif Eu então atualizei para criar 200 e o resultado permaneceu como resultado2.gif tentei excluir os dados do histórico e, em seguida, reimportando os dados do histórico como costumava fazer antes (usando o arquivo Alpari HST), mas o resultado permanece o mesmo. HerbertH: Bem, essa é a parte estranha desta história: o resultado1.gif foi feito no último fim de semana ainda executando a compilação 198 Eu fiz alguns backtesting esta manhã enquanto ainda estava executando a compilação 198 e já estava como mostrado no resultado2.gif depois eu atualizei para construir 200 e o resultado permaneceu como resultado2.gif tentei excluir os dados do histórico e, em seguida, reimportando os dados do histórico como costumava fazer antes (usando o arquivo Alpari HST), mas o resultado permanece o mesmo. Bem, se você está dizendo que na semana passada a foto parecia de um jeito, mas hoje parecia diferente usando a mesma construção do MT. Eu realmente duvido que tenha feito com o terminal. É corretor ou você (mudou algumas configurações, fez um erro). Pois bem, se o programa funcionasse de um jeito na semana passada e você não melhorou, não pode mudar isso de forma radical. Então, novamente, acho que é bom fazer com o corretor (talvez smth do lado deles) ou você (configurações de ações incorretas que levaram a um f up). Ignore esta postagem, meu erro no prazo. Eu exclui meu histórico na compilação 200. E tentei redownload-lo. Não tenho certeza se o download funciona, mas os dados aparecem no Centro de Histórico. Então eu repito o mesmo teste. Cabo em 20050103 até 20060930.Todos os carrapatos. 90. Mais uma vez, construa 200. Entreguei todos os meus bares, mas os carrapatos modelados ainda ficaram em cerca de 3,9 milhões. Barras em teste 2252 Carrapatos modelados 3938958 Qualidade de modelagem 90,00 Depósito inicial 100000,00 Lucro líquido total 12608,00 Lucro bruto 27286,00 Perda bruta -14678,00 Fator de lucro 1,86 Resultado esperado 323,28 Remessa absoluta 0,00 Remuneração máxima 9475,00 (7,79) Remessa relativa 7,79 (9475,00) Total de negociações 39 Posições curtas (Ganhou) 16 (68.75) Posições longas (venceu) 23 (73.91) Negociações de lucro (do total) 28 (71.79) Negociações de perdas (do total) 11 (28.21) comércio de lucros 2378.00 perda comercial -3371.00 lucro comercial 974.50 perda comércio -1334.36 Vitórias consecutivas (lucro em dinheiro) 18 (19145.00) perdas consecutivas (perda de dinheiro) 4 (-7105,00) lucro consecutivo (contagem de vitórias) 19145,00 (18) perda consecutiva (contagem de perdas) -7105,00 (4) vitórias consecutivas 4 consecutivas Perdas 2